Descripción de la oferta
Analista de riesgos de crédito (m/h/x)
¿Te apasiona el análisis cuantitativo y la gestión de riesgos en el ámbito financiero? Buscamos un/a Analista de Validación Interna de Riesgos para incorporarse a un equipo especializado en la evaluación y validación de modelos de riesgo de crédito. Tendrás la oportunidad de participar en proyectos estratégicos, trabajando con metodologías avanzadas y colaborando con diferentes áreas de negocio para garantizar la solidez y fiabilidad de los modelos utilizados en la gestión de riesgos.
Funciones
Validar de forma independiente nuevos modelos de riesgo de crédito antes de su puesta en producción.
Analizar críticamente los modelos y los supuestos utilizados en su desarrollo.
Revisar y evaluar la calidad de los datos empleados en la construcción de los modelos y los métodos de selección de muestras.
Analizar el entorno tecnológico en el que se implementan los modelos, verificando su correcta integración en los sistemas.
Evaluar el rendimiento y la robustez de los modelos de riesgo.
Revisar los procesos de seguimiento y los resultados de back testing realizados por usuarios y desarrolladores.
Mantener una relación fluida con los diferentes stakeholders: propietarios de modelos, gestores de cartera, desarrolladores y organismos externos.
Elaborar informes y emitir una opinión independiente sobre la adecuación de los modelos a su finalidad.
Colaborar en la identificación de mejoras y en el cumplimiento de los requisitos regulatorios y las políticas internas.
Requisitos
Formación
Licenciatura o Grado en Matemáticas, Estadística, Ingeniería, Física o Economía.
Valorable Máster en Finanzas Cuantitativas o Ciencias Actuariales.
Experiencia
Experiencia profesional en posiciones similares.
Valorable experiencia en:
Desarrollo o validación de modelos de scoring y rating.
Modelos PD, LGD, EL, EAD y Stress Test.
Provisiones bajo NIC 39 e IFRS9.
Capital económico y regulatorio.
Implementación de requisitos de Basilea II y relación con organismos supervisores.
Cálculo de capital regulatorio para carteras IRB.
Idiomas
Inglés alto.
Valorable conocimiento de portugués, francés y/o alemán.
Conocimientos técnicos
Programación en SAS, R, Python, VBA, C++ y MATLAB.
Competencias
Capacidad para gestionar simultáneamente varios proyectos y prioridades.
Atención al detalle y capacidad analítica.
Autonomía y trabajo en equipo.
Flexibilidad y creatividad en la resolución de problemas.
Proactividad para proponer mejoras y garantizar el cumplimiento normativo.
Condiciones
Ubicación: Boadilla del Monte (Madrid).
Jornada completa de 8 horas diarias.
Horario de oficina de lunes a viernes.
Salario: 1.997 € brutos al mes.
Contrato temporal para cubrir una baja por maternidad.
Incorporación a un entorno dinámico, innovador y altamente especializado en gestión de riesgos.
¡Te estamos esperando!
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