Descripción de la oferta
Consultor/a Market Risk – FRTB & Sensitivities (Entorno Bancario)Axpe Consulting continúa consolidándose como un referente tecnológico en la región, impulsando soluciones innovadoras en ámbitos como Data, Riesgos, IA, Arquitectura y Cloud dentro del sector financiero. Buscamos reforzar equipo de Riesgos de Mercado, participando en proyectos estratégicos relacionados con normativa y modelos avanzados de riesgo. Buscamos un/a Consultor/a de Market Risk con experiencia en FRTB y sensibilidades para colaborar en la validación y análisis de modelos de riesgo en banca.Por favor, lea detenidamente la información de esta oferta de empleo para entender exactamente qué se espera de los posibles candidatos. ¿Cuál será tu misión?Analizar y validar sensibilidades de riesgo (delta, vega, curvature).Revisar la coherencia y estabilidad de métricas mediante técnicas de bump & revaluation.Participar en la implementación y testing del framework FRTB (SBA).Validar agregaciones, bucketización y cálculo de capital regulatorio.Analizar el impacto de los datos de mercado en la valoración (IFRS 13).Elaborar análisis de P&L explain basado en sensibilidades.Identificar gaps metodológicos y proponer mejoras. ¿Qué buscamos?3-5 años de experiencia en Market Risk / Model Validation / Quant.Conocimiento sólido en FRTB (SBA: delta, vega, curvature).Experiencia en derivados de tipos de interés y crédito.Capacidad analítica y orientación cuantitativa.Experiencia en validación de modelos o sensibilidades avanzadas. ValoraremosConocimiento en opciones sobre bonos.Experiencia en IFRS 13 (observabilidad y levelling).Programación en Python, Excel o VBA. ¿Qué ofrecemos?Proyecto estratégico con duración inicial definida.Participación en iniciativas regulatorias de alto impacto.Entorno especializado en Risk & Quant.Modalidad remota. xcskxlj Si te interesa seguir desarrollando tu carrera dentro de banca, queremos conocerte.
