Descripción de la oferta
Consultor/a Market Risk – FRTB & Sensitivities (Entorno Bancario)
Axpe Consulting continúa consolidándose como un referente tecnológico en la región, impulsando soluciones innovadoras en ámbitos como Data, Riesgos, IA, Arquitectura y Cloud dentro del sector financiero. Buscamos reforzar equipo de Riesgos de Mercado, participando en proyectos estratégicos relacionados con normativa y modelos avanzados de riesgo.
Buscamos un/a Consultor/a de Market Risk con experiencia en FRTB y sensibilidades para colaborar en la validación y análisis de modelos de riesgo en banca.
¿Cuál será tu misión?
Analizar y validar sensibilidades de riesgo (delta, vega, curvature).
Revisar la coherencia y estabilidad de métricas mediante técnicas de bump & revaluation.
Participar en la implementación y testing del framework FRTB (SBA).
Validar agregaciones, bucketización y cálculo de capital regulatorio.
Analizar el impacto de los datos de mercado en la valoración (IFRS 13).
Elaborar análisis de P&L explain basado en sensibilidades.
Identificar gaps metodológicos y proponer mejoras.
¿Qué buscamos?
3-5 años de experiencia en Market Risk / Model Validation / Quant.
Conocimiento sólido en FRTB (SBA: delta, vega, curvature).
Experiencia en derivados de tipos de interés y crédito.
Capacidad analítica y orientación cuantitativa.
Experiencia en validación de modelos o sensibilidades avanzadas.
Valoraremos
Conocimiento en opciones sobre bonos.
Experiencia en IFRS 13 (observabilidad y levelling).
Programación en Python, Excel o VBA.
¿Qué ofrecemos?
Proyecto estratégico con duración inicial definida.
Participación en iniciativas regulatorias de alto impacto.
Entorno especializado en Risk & Quant.
Modalidad remota.
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