Descripción de la oferta
Consultor/a Market Risk – FRTB & Sensitivities (Entorno Bancario) Axpe Consulting continúa consolidándose como un referente tecnológico en la región, impulsando soluciones innovadoras en ámbitos como Data, Riesgos, IA, Arquitectura y Cloud dentro del sector financiero. Buscamos reforzar equipo de Riesgos de Mercado , participando en proyectos estratégicos relacionados con normativa y modelos avanzados de riesgo. Buscamos un/a Consultor/a de Market Risk con experiencia en FRTB y sensibilidades para colaborar en la validación y análisis de modelos de riesgo en banca. ¿Cuál será tu misión? Analizar y validar sensibilidades de riesgo (delta, vega, curvature). Revisar la coherencia y estabilidad de métricas mediante técnicas de bump & revaluation . Participar en la implementación y testing del framework FRTB (SBA). Validar agregaciones, bucketización y cálculo de capital regulatorio. Analizar el impacto de los datos de mercado en la valoración (IFRS 13). Elaborar análisis de P&L explain basado en sensibilidades. Identificar gaps metodológicos y proponer mejoras. ¿Qué buscamos? 3-5 años de experiencia en Market Risk / Model Validation / Quant. Conocimiento sólido en FRTB (SBA: delta, vega, curvature). Experiencia en derivados de tipos de interés y crédito. Capacidad analítica y orientación cuantitativa. Experiencia en validación de modelos o sensibilidades avanzadas. ➕ Valoraremos Conocimiento en opciones sobre bonos. Experiencia en IFRS 13 (observabilidad y levelling). Programación en Python, Excel o VBA. ¿Qué ofrecemos? Proyecto estratégico con duración inicial definida. Participación en iniciativas regulatorias de alto impacto. Entorno especializado en Risk & Quant. Modalidad remota. Si te interesa seguir desarrollando tu carrera dentro de banca, queremos conocerte.
