Descripción de la oferta
¿Tienes experiencia sólida en Riesgo de Crédito y un buen conocimiento de los marcos regulatorios y modelos de riesgo? Entonces queremos conocerte. En NTT DATA estamos reforzando nuestras capacidades en Riesgo de Crédito dentro de la división de Digital Strategy – Banking, apoyando la evolución de modelos, métricas y cumplimiento regulatorio en un entorno altamente exigente. Tu Rol: Participarás en proyectos de alto impacto junto al equipo de Credit Risk, colaborando estrechamente con equipos de riesgos, cuantitativos y tecnología en un entorno complejo y altamente regulado. Responsabilidades principales: Participar en el desarrollo, calibración y seguimiento de los parámetros de riesgo de crédito: Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) y Exposure at Default (EAD). Apoyar la implementación y mantenimiento de los marcos regulatorios IFRS 9 y Basilea. Realizar análisis de desempeño de modelos, back-testing y validación de parámetros de riesgo. Contribuir a ejercicios de stress testing y análisis de impacto del riesgo de crédito bajo distintos escenarios macroeconómicos. Garantizar el alineamiento con los requisitos regulatorios y las políticas internas de riesgos. Validar y participar activamente en la implantación de productos, incluyendo pruebas y onboarding de instrumentos financieros. Realizar análisis AS IS / TO BE para nuevos productos financieros y procesos de incorporación de clientes. Qué buscamos Buscamos un/a Consultor/a Senior de Negocio con experiencia demostrada en banca, que comprenda la dinámica de los mercados financieros, productos retail y wholesale, y los marcos regulatorios. Requisitos: Titulación universitaria o doble titulación en Matemáticas, Física, Ingeniería, Economía, Finanzas o áreas afines. Valorable formación de posgrado como: Máster en Big Data / Data Analytics, Máster en Finanzas Cuantitativas, FRM (Financial Risk Manager) u otras certificaciones equivalentes en riesgos. Experiencia demostrada en Riesgo de Crédito dentro del sector bancario o financiero. Conocimiento práctico en el cálculo y seguimiento de PD, LGD y EAD. Sólido conocimiento de la regulación de riesgo de crédito, incluyendo Basilea II / III, IFRS 9, directrices de la EBA y expectativas supervisoras. Experiencia trabajando con modelos y sistemas internos de riesgo de crédito. Nivel intermedio en bases de datos / SQL y Python. Competencias Orientación a la calidad y excelencia en la ejecución Trabajo en equipo y habilidades de comunicación Pensamiento analítico y crítico Capacidad de resolución de problemas Orientación a resultados Flexibilidad y capacidad para gestionar situaciones exigentes
