Descripción de la oferta
Senior CCR/XVA Model Validator SOTEC CONSULTING • León, SPAIN
Descripción del trabajo
Buscamos un Senior CCR/XVA Model Validator para liderar la validación independiente de modelos de crédito y derivados, asegurando solidez conceptual, integridad de implementación y monitoreo continuo del desempeño. La posición requiere experiencia en modelos IMM, XVA y exposición de derivados, con enfoque en calidad, gobernanza y mejora continua.
¿Tiene las cualificaciones y habilidades adecuadas para este trabajo? Descúbralo a continuación y pulse en "solicitar" para ser considerado.
Responsabilidades Principales
Liderar la validación independiente de modelos CCR (IMM) y XVA en portafolios de derivados.
Gestionar y analizar el backtesting IMM / outcomes analysis (EPE/EEPE/PFE), incluyendo diseño metodológico, segmentación, definición de umbrales, gobernanza de excepciones e investigaciones de causa raíz.
Desafiar componentes clave de modelado, como motores Monte Carlo, simulación/calibración de factores de riesgo, curvas/descuento y agregación de portafolio.
Validar la mecánica de netting y collateral (CSA), incluyendo VM/IM, MPoR, supuestos de close-out y restricciones clave de uso.
Desarrollar y mantener frameworks de benchmark/challenger testing y sensibilidad/stress para evaluar estabilidad y razonabilidad de los modelos.Realizar verificación de implementación y pruebas de controles: replicación/reconciliación, estabilidad numérica, trazabilidad/calidad de datos y gestión de cambios.
Preparar y presentar conclusiones de validación ante MRM Governance Forums y Model Risk Committees, impulsando planes de remediación junto con los propietarios de modelos y Tecnología.
Colaborar con Front Office, Riesgo de Mercado/Crédito, Finanzas y Tecnología para resolver hallazgos, mejorar transparencia de modelos y automatizar monitoreo/reportes.
Mentorizar a miembros junior del equipo y contribuir a estándares de validación, buenas prácticas y mejora continua del framework CCR/XVA.
Requisitos del Candidato
Educación
Máster o PhD en Matemáticas, Estadística, Física, Ingeniería, Ciencias de la Computación, Finanzas Cuantitativas o disciplinas afines.
Experiencia
+5 años en validación de modelos, desarrollo cuantitativo o gestión de riesgo, con exposición significativa a CCR/XVA y frameworks IMM.
Liderazgo en programas de backtesting IMM, gobernanza de excepciones y gestión de remediaciones.
Habilidades Técnicas
Experiencia con simulación Monte Carlo, calibración de factores de riesgo y pricing de derivados en al menos una clase de activo (Rates/FX/Credit/Equities/Commodities).
Dominio de Python (NumPy, pandas).
Comprensión profunda de mecánicas de netting, collateral, MPoR, CSA y supuestos de close-out.
Habilidades Personales
Comunicación efectiva para traducir temas cuantitativos complejos en conclusiones de riesgo claras.
Capacidad de liderazgo, mentoring y colaboración cross-funcional.
Rigurosidad, organización y enfoque en calidad y cumplimiento de plazos.
Deseable
Conocimiento de guías supervisoras y prácticas de gobernanza de modelos (MRM frameworks, auditoría y regulatorio).
Experiencia en validación de modelos de margen, SIMM/IM y control de riesgos de datos (curvas, vol surfaces, digitalización CSA).
Experiencia revisando frameworks XVA en entornos de front-office.
Experiencia liderando iniciativas cross-funcionales y desarrollando talento junior.
Qué ofrecemos
Participar en proyectos estratégicos con impacto en la gestión de riesgo global.
Entorno internacional y colaborativo con oportunidad de crecimiento profesional.
Desarrollo de habilidades técnicas y cuantitativas avanzadas en un equipo de alto nivel.
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